克莱夫·格兰杰(Clive W.J. Granger,1934年9月4日—2009年5月27日)出生于斯旺西(英国),2009年5月27日在圣迭戈(美国)去世。
生平与职业生涯
克莱夫·格兰杰在诺丁汉大学获得学士(1955年)和博士(1959年)学位,长期任教于诺丁汉大学,1974年起任教于加州大学圣地亚哥分校,从事计量经济学与时间序列分析研究[3]。
主要成就
格兰杰提出格兰杰因果检验:若一个变量的过去值有助于预测另一个变量的未来值,则称前者“格兰杰导致”后者,这一方法成为时间序列预测关系检验的标准工具。他与罗伯特·恩格尔提出的协整理论则指出,两个非平稳序列的线性组合可以是平稳的,从而为长期均衡关系建模提供了方法[1]。1969年他正式提出格兰杰因果概念;1974年他与保罗·纽博尔德指出非平稳序列之间常出现伪回归,促使经验研究方法被重新审视;1987年他与恩格尔在《计量经济学》发表协整与误差修正论文[3]。
获奖
2003 年瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖由 2 位得主共享,克莱夫·格兰杰占其中 1/2 份,官方获奖理由(官方原文):“for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)”[1]。获奖时所属机构为 University of California,所在地为圣迭戈(美国)[1]。